ТОРГОВЫЙ ХАОС ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДИКИ МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ Д-Р БИЛЛ ВИЛЬЯМС
[
]
26.02.2009, 17:20
Эта книга посвящена моей любимой Эллен. Она убедила меня написать ее, помогала сформировать ее и в вместе со мной участвовала в исследованиях. Без ее поддержки я ос-тавил бы торговлю намного раньше того, как она стала достаточно выгодным делом. Если бы не она, я оставил бы эту деятельность и отправился бы на поиски "настоящей" работы, и лишил бы себя всех тех неоценимых преимуществ и замечательных возможностей, кото-рые в изобилии предоставляет это благодарное занятие и сам образ жизни независимого спекулянта. Эта книга не смогла бы родиться без нее. Спасибо тебе, Эллен!
ПРЕДИСЛОВИЕ Если мы не меняем наше направление, то мы, наиболее вероятно, вернемся туда, от-куда отправились. Китайская пословица. Страшная правда заключается в том, что 90 процентов всех трейдеров постоянно теряют деньги. Около 5-7 процентов имеют периодические успехи и только 3-5 процентов действи-тельно регулярно делают деньги. Эта правда тем более поразительна на фоне таких двух факторов: 1) Высокий уровень интеллекта: согласно тестам на определение коэффициента умст-венного развития (IQ), трейдеры как социальная группа входят в число 10% наиболее интел-лектуально развитых специалистов. 2) Профессиональная состоятельность: в основном эти талантливы мужчины и женщины пришли в биржевую торговлю профессионально состоявшимися людьми, то есть уже сделав карьеру и/или преуспев в собственном бизнесе. По всей вероятности, Вы также принадлежите к этой интеллектуальной элите и уже очень многого добились в жизни. В противном случае вы не читали бы это предисловие. Возможно, вы уже пробовали себя в торговле и знаете, насколько трудным делом это является. А может быть, вы только собираетесь заняться биржевыми опе-рациями. Как бы то ни было, если вы сможете разрешить загадку, почему девять из десяти этих талантливых, неординарных людей со столь высоким уровнем интеллекта постоянно несут убытки, вы откроете в себе новые, неограниченные возможности извлечения прибыли. Немедленно возникает вопрос: готовы ли Вы отказаться от искусственных ухищрений техни-ческого анализа и научиться искусно использовать более "естественные" методы? Эта книга по-кажет вам простой и ясный способ разрешить эту загадку с тем, чтобы Вы смогли регулярно получать прибыль при торговле на бирже вместо того, чтобы хронически терять деньги. Поче-му я в этом так уверен? Потому что я провел обучающие семинары для двадцати с лишним тысяч трейдеров, и 450 человек занимались у меня в частном порядке, и потому что все они теперь посвятили все свое время торговле на бирже. Я сам - трейдер с 35"летним опытом ус-пешной работы на рынках. Материал для этой книги формировался, главным образом, на осно-ве моих собственных методик обучения. Первое, чего Вы не должны делать - это поступать подобно большинству: тем 90 процен-там, которые хронически проигрывают рынку. Проигрывающие тратят слишком много времени, читая THE WALL STREET JORNAL и читая книги по техническим и фундаментальным исследова-ниям, слушая CNBC-FNN, постоянно советуясь со своими брокерами, посещая различные се-минары, покупая торговые системы, подписываясь на информационные бюллетени и "горя-чие линии". Они проводят значительную часть своего времени на дико вращающейся, не ос-танавливающейся карусели, которая отнимает много времени и не дает им возможности огля-нуться вокруг. Мой подход отличается от всего этого. Эта книга покажет вам обновленную схему и ка-чественно новый способ получения стабильной прибыли на рынке. Мы используем самые по-следние научные достижения в области теории человеческого поведения и жизни экономи-ческих систем. Этот новый подход, который я называю подходом "Profitunity", базируется на практическом применении теории хаоса. Теория хаоса - это новый взгляд на рынок. Она позволяет нам увидеть основную струк-туру, которая управляет поведением рынка. При этом также устраняется двусмысленность, вы-текающая из прогнозов теории волн Эллиота. В то время как хаос (этому слову очень не повезло с сопутствующим значением, по-всеместно заменившим его истинный смысл, но об этом мы поговорим в главе 3) старше самой человеческой цивилизации, теория хаоса стала применяться практически лишь после широкого распространения мощных компьютеров. Вам мощные компьютеры для применения теории хаоса в торговле не нужны: супер-ЭВМ необходимы были раньше и использовались для того, чтобы вычленить основные структурные и поведенческие аспекты рынков, принципиально важные и до сих пор усколь-зающие от внимания среднего трейдера. Методами фрактальной геометрии1 - одного из направлений науки о хаосе - можно за 10 секунд проанализировать любой рынок и узнать, что именно следует предпринимать на нем. Многие из моих учеников, опытные трейдеры, первоначально исповедовали техниче-ский анализ; в те времена им для принятия решения требовались десятки дней: техниче-ский анализ отнимал у них по 6-10 часов в сутки. До недавнего времени большинство трейдеров и ученых игнорировало или отвергало эту запретную тему - эту "изнанку" действительности. Они предпочитали изучать старую до-брую ньютоновскую механику, они предпочитали красивыми эллипсами описывать формы планетарных орбит. Хотя эти "идеальные" модели, как нам теперь известно, являются аберрациями естественных процессов, легко понять их привлекательность. Классическая физика неуклонно следует своей ровной дорогой. Хаотические (естественные) системы совсем не так привлекательны: они подчиняют-ся законам нелинейной динамики. Эти явления (феномены) подтверждены наличием слож-ных петель обратной связи в циклических системах, непериодичность возникновения кото-рых прогнозированию не поддается. Например, если столкнуть один колеблющийся маятник с другим, колебания обоих могут стать "дико" беспорядочными. Схожим образом возникают буруны: отхлынув от причала, волна встречает сопротивление прилива и "разрушается". Размер волны в различной степени увеличивается или уменьшается. В человеческом мозгу электрический импульс одного нейрона столь же непредсказуемым образом усиливается или затухает под влиянием нервных импульсов связанных нейронов. К изменению тренда на финансовых рынках приводят неожиданные правительствен-ные заявления, погодные явления, сообщения о видах на урожай, политические или эконо-мические события, происходящие в странах, влияющих на мировую экономику. Такие "толч-ки" способны запустить любую очевидно хаотическую систему в новом направлении, кото-рое невозможно качественно осмыслить с использованием линейных Ньютоновских инстру-ментов. Кажется, что такие отклонения создают полностью хаотичный мир. Но, несмотря на чрезвычайную тревогу ученых, этот неуправляемый, всех нас путающий беспорядок не уве-личивается. То, что начинается как безумство беспорядочных импульсов (движение цен на рынках), в конечном счете, принимает форму призрачной геометрии: того, что мы называем странными аттракторами. Что же такое "странный аттрактор" и как предсказуемая структура может появляться из этого кажущегося беспорядка? Представьте его как идеализированное состояние, к кото-рому непредсказуемым образом тяготеет система. Такая структура образуется вследствие того, что поведение системы (рынка) - лишь отчасти случайная функция. Вернее сказать, система беспорядочно колеблется в пределах специфического диапазона или нормы. Этот факт меняет сложившиеся представления о хаосе: так называемый "ужасающий бес-порядок", когда-то "устраненный" классической физикой, в действительности представляет собой высшую форму порядка. Помните знаменитые слова Платона: "Геометрия ведет душу к правде"? Итак, преобразовав графики "действий" рынка в такие абстрактные структуры, как стран-ные аттракторы, можно увидеть лежащее в основе этих действий поведение рынка. Это преоб-разование можно сравнить с рентгеновским снимком перелома. Невооруженным взглядом видны лишь поверхностные дефекты; то, что на самом деле произошло в костной структуре, без рентгена не разглядеть. Что из этого следует? Постижение законов хаотического движе-ния является огромным активом, обеспечивающим прибыльность биржевой торговли. По мере изучения программы "Profitunity" вы поймете, что получение прибыли достигает-ся не противостоянием рынку: нужно просто танцевать в такт с ним. Я потратил 25 лет на борьбу с рынком, получая доходы, однако, крайне нерегулярно; затем изучение фракталь-ной геометрии привело меня к пониманию, что рынок - скорее естественная (природная), а не искусственная (созданная человеком) функция. Поняв и приняв этот подход, Вы освободитесь от "психологического давления" биржевой торговли, от этого постоянного напряжения, истощающего ваши нервные клетки и опусто-шающего ваш счет. Поняв рынок, вы сможете управлять своими действиями на нем, сможете лучше контролировать происходящее между рынком и вами. И, как во время танца, нужно получать удовольствие от процесса и тогда результат превзойдет все ожидания. Путь на вершину успеха прост - его укажет вам эта книга. Постепенное восхождение от но-вичка к эксперту представляет собой пять ступеней, ведущих к этой вершине, и на одной из них вы найдете себя. Вы не только поймете, где вы, но и узнаете, что нужно делать, чтобы достичь более высокого уровня. Вы откроете для себя новый стиль жизни - вашей жизни, правила которой устанавливаете вы сами. Жизни с большим будущим, которое вы сами, с минимумом постороннего вмеша-тельства и государственного регулирования, выбираете. Жизни, в которой нет босса и неудов-летворенных клиентов, проблем возврата товара, складирования, финансирования, сбора сведений, сообщений, встреч с персоналом, инструкций по технике безопасности и охране труда. Жизни, на которую не распространяется Федеральный закон о налогообложении в фонд социального страхования, в которой нет налога с продаж, арендной платы, амортизации, деловых лицензий и так далее. Вы станете хозяином собственного настоящего и будущего. Большинство людей может только мечтать о такой жизни. Все это станет возможным потому, что вы поймете то, что знают трейдеры, входящие в элитную группу (10%), а именно: Рынки - природное явление, и их деятельность не подчиняется законам классиче-ской физики, параметрической статистики или линейной математики. Фрактальная геометрия предлагает абсолютно новый подход к обработке информации - подход к вершине успеха: регулярным прибылям и независимому образу жизни. Теория хаоса помогает осознать очень важную вещь: наши представления о том, что про-исходит, в соответствии с которыми мы делаем все, что делаем, отличаются от объективной действительности. Информация как источник выработки наших торговых решений, исходит не из рынка, а из нашего мозга (что и является причиной наших неудач). Мы торгуем на рынке исходя из наших представлений о нем. Источником ваших представлений, как и любой мыслительной деятельности, является мозг, и "картин}' рынка" каждого из нас можно привести в состояние гармонии с самим рынком; не-много позже мы этим займемся. Достигнув цели, вы получите огромное преимущество - при-быльная биржевая торговля станет для вас путем наименьшего сопротивления. Пол Рапп, крупный специалист в области изучения деятельности человеческого мозга, заявля-ет: "Если существует волшебный ключ, открывающий тайны нервного функционирования - некая Чаша Святого Грааля, теория хаоса поможет найти ее". Я уверен, что тоже самое можно ска-зать и о поведении рынка. Эта книга расскажет вам о биржевой торговле то, что знаю я сам - правду. Какую выгоду лично вы сможете извлечь из нее? Трудно сказать заранее. Я не могу предсказать, сколько эта информация даст Вам, я знаю только что она дала сотням других людей: они не только пре-успели в торговле на бирже, но и изменили свою жизнь к лучшему. Есть старая Южная2 поговор-ка «Любой может сосчитать, сколько семян в яблоке. Но никто не может сосчитать, сколько яб-лок в одном семени» Добро пожаловать в интересное и забавное путешествие, полное удивительных от-крытий и занимательных сведении, в путь к новой вершине – уровню трейдера-эксперта. Билл Вильямс Мобайл, штат Алабама Апрель 1995 года
ОТ АВТОРА
В моих работах я опирался на помощь многих моих друзей и коллег. Я хотел бы побла-годарить Д-ра Иду Рольф, которая торговала соевыми бобами во второй половине дня, в пер-вой - она преподавала мне анатомию; Ларри Вильямса, убедившего меня попробовать торго-вать фьючерсами вместо акций, и организовавшему мое выступление на CNBC-FNN; Тима Слейтера, финансировавшего мои поездки и тем самым давшего мне возможность поделиться опытом и знаниями с другими трейдерами; Тома Джозефа, одному из лучших в мире аналити-ков; Била Круза и Дарлу Таттл из Omega Research, которые помогли в проведении исследова-ний HaTradeStation; Рика Кнокса и Commodity Quote Graphics за их неоценимую поддержку в исследованиях и апробацию новых идей на их оборудовании; Джоела Роббинса, первым опуб-ликовавшему наши исследования; Рика Берка, Майка Борена и Криса Камбериса, трем лучшим брокерам в мире, которые были с нами и в горе поражений и в радости наших успехов; Кри-са Майерса и Милса Томпсона из John Wiley & Sons, давшим жизнь этой книге и взяв на себя весь финансовый риск по ее изданию; Жаклин Юринай, моего редактора; Марьян Малоун, Publications Development Company, отшлифовавшей стиль книги; моих друзей и помощников, ко-торых так много, что я не могу упомянуть их всех.
Читать книги ТОРГОВЫЙ
ХАОС ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДИКИ МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ Д-Р БИЛЛ ВИЛЬЯМС
Смотреть книги ТОРГОВЫЙ ХАОС ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДИКИ МАКСИМИЗАЦИИ
ПРИБЫЛИ Д-Р БИЛЛ ВИЛЬЯМС
Скачать книги ТОРГОВЫЙ
ХАОС ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДИКИ МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ Д-Р БИЛЛ ВИЛЬЯМС
Скачать бесплатно книги ТОРГОВЫЙ ХАОС ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДИКИ МАКСИМИЗАЦИИ
ПРИБЫЛИ Д-Р БИЛЛ ВИЛЬЯМС
Замечательная книга. Настоящий шедевр для как начинающих торговать так и маститых трейдеров. Ничего подобного еще не видел. Почаще бы такого рода литературу пропагандировали.
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
