Содержание

Глава 1 ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК И ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.1. Обозначения иностранных валют .......................... 9

1.2. Характеристика валютных рынков ......................... 10

1.3. Участники валютного рынка................................... 11

1.4. Круглосуточность рынков ...................................... 13

1.5. Дата валютирования и дата окончания ................. 15

1.6. Срочность операций .............................................. 15

Глава 2 ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

2.1. Определение.......................................................... 17

2.2. Денежные рынки .................................................... 17

2.3. Срочность депозитов............................................. 19

2.4. Процентные ставки и формула

простого процента ................................................... 21

2.5. Стороны bid и offer и размер маржи

в котировке процентных ставок ............................... 23

2.6. Депозитная позиция и процентный арбитраж....... 30

2.7. Межбанковские и клиентские депозиты ................ 32

Глава 3

ТЕКУЩИЕ КОНВЕРСИОННЫЕ И ФОРВАРДНЫЕ ОПЕРАЦИИ

3.1. Определение конверсионных операций ................ 34

3.2. Операции типа спот............................................... 34

3.2.1. Валютный курс и котировки................................ 35

3.2.2. Стороны bid и offer и размер маржи

в котировке валютных курсов................................... 37

3.2.3. Открытая валютная позиция ............................... 40

3.2.4. Арбитражные и клиентские

конверсионные операции......................................... 42

3.2.5. Кросс-курсы........................................................ 44

3.3. Форвардные операции .......................................... 50

3.3.1. Форвардные сроки.............................................. 50

3.3.2. Использование форвардных сделок................... 51

3.3.3. Расчет форвардного курса ................................. 53

3.3.4. Курс аутрайт для сделок

с датой валютирования до спота ............................. 59

3.3.5. Форвардный курс для ломаных дат.................... 60

3.3.6. Форвардные кросс-курсы ................................... 61

3.3.7. Валютные свопы ................................................. 62

3.3.8. Котировки своп ................................................... 63

3.3.9. Использование сделок своп ............................... 66

Глава 4

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И СТРАТЕГИЯ ДИЛИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

4.1. Множественность валютных курсов....................... 72

4.2. Процесс установления валютного курса ............... 73

4.3. Банки маркет-мейкеры и мелкие банки ................ 75

4.4. Функционирование брокерских фирм ................... 76

4.5. Стратегия валютного арбитража........................... 79

4.6. Рабочий день валютного дилера........................... 81

4.7. Анализ фундаментальных факторов...................... 84

4.8. Технический анализ и типы графиков ................... 94

4.9. Основные фигуры технического анализа .............. 101

4.10. Краткосрочные неожиданные факторы ............... 116

4.11. Валютный дилинг типа доллар/рубль.................. 117

4.12. Стратегия процентного арбитража...................... 120

Глава 5 ОРГАНИЗАЦИЯ ВАЛЮТНОГО ДИЛИНГА.

5.1. Дилинговый зал и его структура ........................... 124

5.2. Информационное и дилинговое

оборудование........................................................... 125

5.3. Сокращения слов, используемые дилерами ......... 130

5.4. Техника заключения конверсионных сделок.......... 132

5.5. Платежные инструкции .......................................... 139

5.6. Техника заключения депозитных сделок ............... 142

5.7. Пролонгация депозитов......................................... 145

5.8. Техника заключения форвардных сделок ............... 147

5.9. Лимиты, используемые в дилинге ......................... 149

5.9.1. Разновидности лимитов...................................... 149

5.9.2 Порядок документооборота

при операциях валютного дилинга........................... 158

Глава  6

ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК И РАСЧЕТЫ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

6.1. Функции отдела расчетов

по валютным операциям (Back-office)..................... 161

6.2. Сообщения, используемые

при оформлении конверсионной сделки ................. 167

6.3. Оформление подтверждений

по конверсионной сделке......................................... 169

6.4. Оформление платежных поручений....................... 171

6.5. Оформление уведомлений

о получении средств ................................................ 172

6.6.Сообщения, используемые

при оформлении депозитной сделки....................... 174

6.7. Оформление подтверждений

по депозитной сделке .............................................. 175

Приложение 1. Таблица дилинговых кодов

банков и организаций в системе REUTERS.............. 179

Приложение 2. Генеральное соглашение об общих условиях проведения операций на внутреннем валютно-финансовом рынке............ 186

Приложение 3. Договор на информационное

обслуживание........................................................... 197

Скачать ссылка